ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ ВЕРОЯТНОСТНОЕ НЕРАВЕНСТВО ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЧАСТНОЙ СУММЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН С ОГРАНИЧЕННЫМ УСЛОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЬНЫМ МОМЕНТОМ
Чан Сен Ир, Ри Ген Сик ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ ВЕРОЯТНОСТНОЕ НЕРАВЕНСТВО ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЧАСТНОЙ СУММЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН С ОГРАНИЧЕННЫМ УСЛОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЬНЫМ МОМЕНТОМ // Современные инновации №1(15) / VII Международная научно-практическая конференция «Современные инновации: теоретический и практический взгляд»- 17 января 2017 {см. журнал}. Тип лицензии на данную статью – CC BY 3.0. Это значит, что Вы можете свободно цитировать данную статью на любом носителе и в любом формате при указании авторства.
Чан Сен Ир / Jang Song Il - кандидат математических наук, преподаватель;
Ри Ген Сик / Li Gen Sik - доктор математических наук, профессор, математический факультет, Педагогический институт им. Ким Чхоль Чжу, г. Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика
Аннотация: показательное вероятностное неравенство часто используют в исследовании о зависимой или независимой последовательности случайных величин. Используя показательное вероятностное неравенство, получим асимпточные приближения о некоторых моментах зависимой или независимой последовательности случайных величин. В статье показано, что верхняя граница вероятности отклонения для частной суммы последовательностей случайных величин, которые смотрели в [1], является верхней границей для наибольшей частной суммы. Доказанные теорему и следствия можно применить к проблеме вычисления вероятности отклонения наибольшей частной суммы для наблюдаемой последовательности, которая вообще может быть зависимой.
Ключевые слова: вероятность отклонения, ограниченный условный показательный момент, наибольшяя частная сумма.
Литература
- Wang X. J., Hu S. H., Yang W. Z., Ling N. X. Exponential inequalities and inverse moment for NOD sequence. Statist. Probab.Lett. 80 (2010). P. 452−461.
- Christofides T. C., Hadjikyriakou M. Exponential inequalities for N-demimartingales and negatively associated random variables. Statist. Probab.Lett. 79 (2009). P. 2060−2065.
- Hu S. H., Chen G. J., Wang X. J., Chen E. B. On inverse moments of nonnegative weakly convergent random variables. Acta Math. Appl. Sin. 30 (2007) P. 361−367 (in Chinese).
- Bozorgnia A., Patterson R. F., Taylor R. L. Limit theorems for dependent random variables. In: World Congress Nonlinear Analysts' 92
- Нагаев С. В. Некоторые предельные теоремы для уклонений // Теорема вероятностей и её применения, 1965. Т. 10. Вып. 2. С. 231−254.
Издательство «Проблемы науки»
Follow usСледуйте за нами в социальных сетях